新一轮美股动荡将至?交易员押注恐慌指数三个月内飙升两倍

  • 来源:智通财经
  • 时间:2023-07-07 10:05:26


(资料图片)

强于预期的就业数据唤醒了华尔街的主要恐慌指标,此前数周市场相对平静。一位交易员认为,这只是新一轮动荡的开始。美东时间周四上午,一位投资者押注芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)到10月中旬将飙升至45以上,这一水平是该指数周三收盘时的三倍多。自2020年4月疫情导致市场崩盘以来,VIX指数从未达到如此高的水平。

该交易员在单笔大宗交易中买入了约83,000份10月18日到期的VIX看涨期权合约,支付了约450万美元,同时卖出了约27,700份执行价为27、到期日相同的VIX看涨期权,以抵消成本。

Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示,“这是典型的波动率指数尾部对冲,投资者希望利用VIX指数和VVIX指数(即衡量VIX指数波动性的先行指标)的近期飙升获利。”“这个头寸通常在到期前就平仓了,因为一旦接近到期,10月到期、执行价为45的看涨期权开始失去价值。”

这笔交易表明,在今年夏初市场波动性恢复到新冠疫情前的平静状态后,投资者押注市场动荡将重新出现。6月22日,VIX指数跌至12.91,为2020年1月以来的最低水平。周四,该指数跃升2点,至16.16点。

美国股市周四大幅下跌,此前美国劳动力市场显示出新的弹性迹象,私人部门招聘激增,裁员步伐放缓,申请失业金人数保持在相对较低水平。这进一步加剧了人们的猜测,即美联储将在抗击通胀方面变得更加激进。

“虽然我们看到美股在2023年上半年走高,但这可能无法持续,”WallachBeth Capital 股票和衍生品交易主管Michael Beth表示,“美联储紧缩政策的全部影响仍在经济中发挥作用,可能存在通胀明显高于2%目标的风险。”

截至美东时间周四上午11点,10月18日到期、执行价为45的VIX 看涨期权是美国交易所交易最多的六种合约之一。

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